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Offre proposée par

L’étudiant

AXA GIE

P&C Risk Analyst Intern, réf 210003XE

Courbevoie, Île-de-France Comptabilité / Contrôle de gestion
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- Analyser, modéliser et agréger les risques du Groupe (capital économique et émergence de valeur économique)
- Définir les processus permettant de limiter les risques pris (cumul d’actifs, longévité, catastrophe naturelle…)
- Optimiser les couvertures du Groupe (réassurance, titrisation, …)

Le stagiaire intégrera l’équipe P&C Commercial Underwriting, Actuarial and Claims du GRM et travaillera sur un projet faisant appel aux différentes expertises du GRM P&C (Modélisation, Souscription, Réassurance, Data Science, …) afin d’étudier une approche innovante d’optimisation d’un portefeuille d’assurance, composé de lignes d’affaires grands risques.


Description du stage (ou césure) :

Face aux taux bas, les résultats financiers des assureurs sont mis sous pression, poussant ces derniers à se concentrer sur leurs résultats techniques. Ainsi, pour atteindre les objectifs de son plan stratégique, Driving Progress 2023, le Groupe AXA optimise l’utilisation de son capital et recentre ses activités sur les segments les plus profitables.

Dans ce contexte, le stagiaire devra proposer une approche innovante d’optimisation d’un portefeuille d’assurance IARD grands risques, permettant de faciliter les décisions d’allocations du capital, dans un objectif de croissance rentable. L’approche devra permettre d’orienter les actions de souscription pour obtenir un portefeuille au profil de risque et à la rentabilité souhaitée.

Similairement aux méthodes employées en gestion d’actifs financiers, l’approche proposée pourrait être la détermination de la frontière efficiente d’un portefeuille d’assurance, c’est-à-dire, la balance optimale entre lignes d’affaires/types de risque, permettant de minimiser le risque, sous contrainte de résultat. Il conviendra d’étudier l’impact marginal d’un changement du mix d’affaire ou de la cession d’un portefeuille sur la distribution du résultat technique

Les étapes envisagées sont les suivantes :
- Se familiariser avec les méthodes d’optimisation de portefeuilles et d’allocation d’actifs
- Se familiariser avec le modèle interne d’AXA et les risques IARD du portefeuille
- Proposer une approche innovante d’optimisation s’adaptant à un portefeuille d’assurance IARD grands risques
- Incorporer des facteurs capturant le risque et la rentabilité du portefeuille : information de souscription, du budget, d’accumulation, informations de marché
- Développer un outil d’analyse

Type de formation académique souhaitée:
• Ingénieur/Probabilités/Actuariat/Data Science/Finance de marché

Connaissances techniques, logiciels:
• Connaissances avancées en statistiques et data science
• Bonnes connaissances en programmation (langage R en particulier)
• La maîtrise des problématiques assurantielles IARD est un atout
• La connaissance des problématiques d’allocations d’actifs financiers est un atout

Compétences comportementales et linguistiques:
• Capacité à travailler en équipe, bon relationnel,