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Offre proposée par

Casa Rh

CA CIB FRANCE

Analyste Quantitatif Risque Crédit H/F

Montrouge, Île-de-France

Au sein de la Direction des Risques de CACIB, vous intégrerez le service spécialisé dans l’élaboration, la mise en place et le suivi des différentes méthodologies d’estimation du risque de crédit pour l’ensemble des métiers de la banque.
Vous serez amené à participer à une ou plusieurs des missions suivantes :

- Réaliser des backtesting des modèles internes permettant de s’assurer de la performance, la robustesse et le pouvoir prédictif des modèles internes bâlois,

- Gérer la migration des programmes SAS actuellement utilisés vers le logiciel R,

- Effectuer des benchmarks permettant d’expliquer les éventuels écarts entre les notations internes et celles des agences externes de notation,

- Réaliser des reportings de suivi des modèles internes, ainsi que la production de pratiques de la notation,

- Des travaux de recherche sur de nouveaux indicateurs et tests statistiques applicables aux LDP (Low Default Portfolios).

Au-delà d’un approfondissement de vos connaissances en risque de crédit, ce stage au contenu très riche vous permettra également d’évoluer dans un contexte international où votre fonction transverse vous amènera à développer une forte culture bancaire et une excellente connaissance de la réglementation bancaire et des différents métiers d’une des principales Banques mondiales de Financement et d’Investissement.

3 Postes sont à pourvoir.

Le campus Evergreen (Montrouge) sur lequel vous effectuerez votre mission est activement ouvert sur la ville et intégré dans un écosystème et une vie locale dynamique. Vous y découvrirez un environnement de travail moderne et agréable dans des bâtiments aux dernières normes HQE environnementales, de nombreux services (salle de sports, boulangerie, conciergerie, vélos électriques, take-away, etc.).