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Natixis SA

6 Mois - Analyste Quantitatif Market Risk (H/F)

Paris 1er Arrondissement, Île-de-France À partir du 18/05/22
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VOTRE MISSION & BIEN PLUS ENCORE… Vous rejoignez notre équipe Market Risk Modelling (MaRM) , au sein du département Entreprise Risk Management (ERM) de la Direction des Risques de Natixis, du pôle Market & Counterpart Risk Modelling (MCRM) , qui recherche un ANALYSTE QUANTITATIF MARKET RISK MODELLING, pour un stage DE 6 MOIS à partir du AVRIL 2022.

Le service de l'équipe s'articule autour de activités comme:

* Conception des méthodologies de VaR marché et CVA
* Conception des modèles de pricing pour les systèmes de gestion des risques et pour le Independent Process Valuation (IPV)
* Conception des modèles d'estimation des Réserves des marché et des AVA dans le cadre de la Prudent Valuation
* Support quantitatif au sein de la Direction des Risques sur des problématiques quantitatives de marchés

En collaboration avec votre tuteur vos missions principales seront :

* Quantifier le comportement stochastique d'un processus à travers l'estimation de la probabilité d'événements les plus extrêmes, pour analyser le comportement des queues de distribution des rendements des stocks.
* Utiliser les deux principales approches proposées dans la littérature pour calibrer la théorie des valeurs extrêmes : le Block Maxima (BM) basé sur la Distribution Généralisée de la Valeur Extrême (GEV) et le Peak over the threshold (POT) basé sur la distribution de Pareto généralisée (GPD)
* Calibrer les paramètres du modèle TVE à l'aide d'algorithmes d'optimisation et de machine learning.
* Estimer la Value-At-Risk et l'Expected Shortfall en fonction du modèle de la théorie des valeurs extrêmes et de l'approche de simulation historique et analyser leur exactitude pendant la crise financière de 2008.
* Effectuer des back-testing pertinents pour vérifier l'exactitude des estimations de la VaR et de l'ES.
* Estimer la dépendance des rendements des actifs à l'aide de la TVE : dépendance asymptotique et indépendance asymptotique.
* Comparer le méthode Kernel et TVE pour le calcul de la VaR, pour benchmarker les méthodes classiques de calcul de VaR.

LOCALISATION: 30 Avenue Pierre Mendes-France, 75013 Paris

Vous & Beyond…

C'est avant tout votre personnalité et votre état d'esprit qui nous intéressent.

Etudiant de niveau BAC +4/5, vous préparez un diplôme universitaire, d'école de commerce ou d'école d'ingénieur, avec une spécialisation en Finance.

Vous maîtrisez des langages des programmations tel que C++, Python, R, SQL et VBA/Excel.

Vous avez une bonne connaissance des produits financiers de base.

Vous avez une bonne culture générale dans le domaine de la mesure et la gestion des risques de marché.

And last but not least, you are perfectly fluent in English.

Vous êtes doté d'un esprit d'initiative et d'autonomie.

Pour ce poste, vous bénéficierez d'un accompagnement dédié afin de vous donner toutes les chances de réussir cette nouvelle mission.